расчет параметрическим методом и методом исторического моделирования
возможность выбора позиций для анализа
просмотр промежуточных расчетов
вывод результатов в Excel
возможность сверки истории курсов с файлом Excel
Кредитный риск
возможность расчета с учетом резервов
возможность выбора позиций для анализа
просмотр промежуточных расчетов
вывод результатов в Excel
Процентный риск
возможность расчета с учетом резервов
возможность выбора позиций для анализа
просмотр промежуточных расчетов
вывод результатов в Excel
Ценовой риск
расчет параметрическим методом и методом исторического моделирования
возможность выбора позиций для анализа
просмотр промежуточных расчетов
вывод результатов в Excel
возможность выбора альтернативного инструмента для истории цен
возможность сверки цен с файлом Excel
Страновой риск
2. Проверка на нарушение лимитов и расчет свободных лимитов
Функция проверки на нарушение следующих лимитов (в любой момент времени по текущему состоянию портфеля, при создании виртуального портфеля, а также в момент создания рекомендации инвестиционного комитета):
Лимит на эмитента
Лимит на акции эмитента
Лимит на тип инструмента (список расширяется по мере необходимости):
ФИ, номинированные в иностранной валюте и индексированные по курсу иностранной валюты
ФИ, номинированные в иностранной валюте
акции резидентов РК
ГЦБ до погашения; ГЦБ прочие
корпоративные до погашения; корпоративные прочие
деньги
доли участия в капитале юридических лиц
право требования
и т.д.
Есть возможность формировать ручные типы инструментов, указывая набор инструментов.
Лимит на страну
Лимит на сектор экономики
Лимит на отрасль
Лимит на риски
Лимит на открытые валютные позиции
Лимит на кол-во акций в % от размещенных акций
Лимит на кол-во облигаций в % от эмиссии
Лимит по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты
Лимит на ГЭП позиции
Лимит НВА (высоколиквидные активы)
Лимит по видам экономической деятельности
Лимит по виду ФИ одного эмитента
Лимит по высоколиквидным активам
Лимиты устанавливаются по направлениям НЕ БОЛЕЕ и НЕ МЕНЕЕ.
Значения лимитов могут быть фактическими либо % от базы лимита:
активы
активы по портфелю
капитал
стоимость инвестиционного портфеля
сумма чистых активов
фактическая маржа платежеспособности
чистые страховые резервы
активы за минусом активов перестрахования
уставной капитал
Возможность установки совокупного лимита на список объектов лимитирования.
Возможность указания лимитной сетки для эмитентов, т.е. значение лимита для эмитента будет браться в зависимости от его рейтинга и стратегии инвестирования.
Возможность проверки лимитов с учетом и без учета аффилированных лиц.
Возможность настройки типов данных для получения позиции инвестирования, выбираются галочками:
с учетом резервов
покупки
депозиты
деньги на счетах
РЕПО
обязательства
деньги в пути
Расчет свободных лимитов на покупку и продажу:
на акции эмитента
на облигации эмитента
на типы инструментов
на открытые валютные позиции
Вывод результатов проверки в Excel
3. Виртуальный портфель
Реализована возможность внесения в портфель виртуальных покупок, продаж, открытия и закрытия репо, депозитов и т.д. Формирование виртуального портфеля имеет легкий и удобный для пользователя интерфейс. По виртуальному портфелю можно также рассчитывать риски, проверять нарушение лимитов и рассчитывать свободные лимиты.
4. Заключение риск-менеджмента
Реализована возможность подтягивать проекты сделок, депозитов и т.д. из инвестиционной рекомендации, формируя тем самым виртуальный портфель. После чего можно рассчитать риски и проверить лимиты, а результаты записать в Заключение риск-менеджмента. Это заключение автоматически прикрепится к рекомендации, из которой подтягивались данные. Заключение состоит из двух списков:
Влияние рекомендации на соблюдение лимитов
Влияние рекомендации на риск портфеля
Также реализована возможность анализировать влияние маркет-мейкерских заявок на портфель в разрезе:
Основной вариант (покупка)
Основной вариант (продажа)
Основной вариант (покупка) + Вариант при максимальном объеме покупок/продаж
Основной вариант (продажа) + Вариант при максимальном объеме покупок/продаж
5. Бэк-тестирование по валютному и ценовому рискам
Возможность производить бэк-тестирование не только на основе текущего состояния портфеля, но и с учетом истории состояний портфеля на каждую дату
Сравнение результатов Параметрического и Исторического метода
Изменение входных параметров моделирования (уровень доверия, интервал, глубина периода)
Сохранение результатов в БД
Вывод результатов в Excel
6. Стресс-тестирование
Стресс-тестированию подвергаются Ценовой, Процентный и Валютный риски. Пользователь сам указывает кол-во сценариев и значения (настройки сохраняются в БД), после чего система формирует таблицу, в которой пользователь сам выбирает сценарий для каждой позиции, и система по этим сценариям рассчитает убыток. Вывод результата в Excel.
7. Установка stop-loss и take-profit
Значения устанавливаются в абсолютном выражении либо в процентах к цене покупки. Есть возможность рассчитать значения в зависимости от отклонения цены за указанный пользователем период.
8. Прочее
Возможность закачки данных из внешних файлов Excel (1С Оборотно-сальдовая ведомость, 1С Бух. баланс и т.д.)
